시스템 트레이딩이란? 알고리즘으로 시스템을 만들어 트레이딩!

혹시 시스템 트레이딩이라는 말을 들어보신 적이 있으신가요? 시스템 트레이딩 또는 알고리즘 트레이딩이라는 단어는 아마 주식 투자에 관심이 있으신 분들이라면 분명히 한번쯤은 들어보신 경험이 있으신 단어일 것입니다. 시스템 트레이딩(알고리즘 트레이딩)이란 알고리즘을 정하여 만든 자동 매매 프로그램으로 주식의 종목, 수량, 가격 등을 미리 정해놓고 해당 조건이 충족되었을 때 프로그램이 자동으로 매매를 하는 것을 뜻합니다. 

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시스템 트레이딩은 아주 예전부터 많은 증권회사들의 큰 관심과 기대를 받아왔었는데 최근 몇 년 전부터는 시스템 트레이딩 기법이 억대 연봉의 전문가들보다 뛰어난 수익을 보여주고 있어 시스템 트레이딩의 시장이 어마어마한 속도로 커지고 있습니다.

시스템 트레이딩이 처음 생겼던 시기에는 고객의 대량주문을 빠르게 체결시키기 위해 생겨난 것이었습니다. 전산망을 이용하면 빠르고 정확하게 처리가 가능하고 기록도 모두 남아 공유가 되니 말입니다. 이를 주문집행 알고리즘이라고 하는데 거래량가중평균가격(VWAP)을 목표 체결 가격으로 설정하여 고객의 주문 수량을 과거 가격, 거래량, 추세 등 다양한 자료들로 통계를 내서 탄력적으로 제출하는 형태가 대표적입니다.

그러다가 이러한 자동 매매를 상황에 맞춰서 인공지능이 해당 종목이 저평가 되었다고 판단하였을 때 매수하고 고평가 되었다고 판단하였을 때 매도하면 어떨까 하는 아이디어에 의해 만들어진 것이 시스템 트레이딩입니다. 시스템 트레이딩은 인간의 감정을 배제한 상태로 손절이 필요할 땐 확실한 손절, 매수가 필요할 때는 확실한 매수를 할 수 있기 때문에 오늘날의 기술적 분석에서 매우 중요한 자리를 차지하게 되었습니다. 

실제로 월스트리트의 많은 회사들이 시스템 트레이딩의 의존도를 높이고 있으며 수익 역시 상당히 높은 편입니다. 이는 월스트리트 뿐만이 아니라 금융업을 이끄는 세계 시장들에서 공통적으로 나타나고 있는 현상이며 우리나라 역시 예외가 아닙니다. 국내의 경우 외국인과 기관 투자자 등에 의한 알고리즘 매매가 매우 급격하게 증가하고 있습니다. 이러한 이유로 많은 개인 투자자들 역시 시스템 트레이딩에 큰 관심을 보이고 있으며 실제로 생각보다 프로그램 자체는 만들기가 쉬워 프로그래밍을 잘하는 개인 투자자들이 c#, java, 파이썬 등으로 프로그래밍을 하고 시스템 트레이딩을 사용하여 돈을 버는 것을 확인할 수도 있습니다.

그러나 미국에서는 시스템 트레이딩의 너무 빠른 성장에 법적인 규제를 강화해야 한다는 목소리도 나오고 있습니다. 시스템 트레이딩은 말그대로 최고의 수익만을 목표로 하기 때문에 주로 주식 매매로 인한 시세차익을 목적으로 만들어진 프로그램이 많아 경제에 혼란을 줄 수 있기 때문이라고 합니다.

시스템 트레이딩(알고리즘 트레이딩)은 장점도 있고 단점도 있는 주식 트레이딩 기법인데요. 이는 나라의 입장에서도 그러하고 기관은 물론 개인의 입장에서도 마찬가지라고 볼 수 있겠습니다.